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       青山学院大学 研究者情報    English >>       TOPページ    基幹教員 担当科目 専門分野及び関連分野 学歴・学位 職歴 所属学会 学生指導及び学内行政分担 研究課題・受託研究・科研費 研究業績(著書・論文等)     (最終更新日:2024-05-30 11:56:13)   シマダ ジュンジ   SHIMADA Junji   島田 淳二    所属   青山学院大学  経営学部 マーケティング学科    職種   教授 ■ 基幹教員 主要授業科目担当 ■ 担当科目 ファイナンス入門,コーポレート・ファイナンスⅠ,コーポレート・ファイナンスⅡ,マーケティング・ベーシックスB,経営演習Ⅰ(1),経営演習Ⅰ(2),経営演習Ⅱ(1),経営演習Ⅱ(2),金融市場論演習Ⅰ,金融市場論演習Ⅱ ■ 専門分野及び関連分野 計量ファイナンス, 金融市場論, コーポレートファイナンス  ■ 学歴・学位 1. 東北大学経済学部経済学科退学(大学院飛び入学のため) 2. 東北大学 経済学研究科 博士課程修了 博士(経済学) 3. 東北大学大学院経済学研究科経営学専攻博士前期課程修了 4. 東北大学大学院経済学研究科経営学専攻博士後期課程修了 ■ 職歴 1. 2001/04~2002/03 東北大学 大学院経済学研究科 助手 2. 2004/04~2007/03 青山学院大学 経営学部 経営学科 専任講師 3. 2007/04~2009/03 青山学院大学 経営学部 経営学科 准教授 4. 2009/04~2013/03 青山学院大学 経営学部 マーケティング学科 准教授 5. 2013/04~ 青山学院大学 経営学部 マーケティング学科 教授 ■ 所属学会 1. 2006/06~ Econometric Society 2. 2004/06~ 日本経済学会 3. 2000/03~ 日本統計学会 4. 1999/05~ 日本証券計量工学学会 ■ 学生指導及び学内行政分担 1. 2021/04/01~2023/12/15 青山学院大学 学長補佐 2. 2013/04/01~2016/03/31 青山学院大学 経営学部マーケティング学科主任 ■ 研究課題・受託研究・科研費 1. 2001/04~  金融資産時系列の分析手法の検討と実証分析への応用 個人研究  2. 2001/04~  ボラティリティ変動モデルの研究 個人研究  3. 2012/04~  アジア金融資本市場の発展と統合 個人研究  4. 2013/07~2014/06  アジア国債市場の統合と発展 生命保険に関する諸問題についての調査研究に対する助成  5. 2006/04~2008/03  経営戦略レバレッジによる企業価値の創出に関する多面的な理論的・実証的研究 基盤研究(B)(研究分担者)  6. 2018/04~  中国一帯一路政策とアジア債券市場構想の政策的親和性:国際公共財・ネットワーク理論 基盤研究(B)(研究代表者)  7. 2012/11~2015/10  中国のREIT市場と不動産バブルに関する研究 信託研究奨励金  5件表示 全件表示(7件) ■ 研究業績(著書・論文等) 1. 論文  A Network Analysis on Country and Financial Center Attractiveness: Evidence from Asian Economies, 2001-2018 International Review of Economics and Finance 87,pp.418-432 (共著) 2023/04 2. 論文  Network analysis of local currency Asian government bond markets: Assessments of the ABFI and the ABMI North American Journal of Economics and Finance 62 (共著) 2022/11 3. 論文  Who is the Center of Local Currency Asian Government Bond Markets? Japan and the World Economy 59 (共著) 2021/09 4. 論文  The Impact of Quantitative Easing and Carry Trade on the Real Estate Market in Hong Kong International Review of Economics and Finance 69,pp.958-976 (共著) 2020/06 5. 論文  The Multivariate GARCH Model and Its Application to East Asian Financial Market Integration Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics and Machine Learning, Vol.4 pp.4209-4254 (共著) 2020/04 6. 論文  Bond Market Integration in East Asia: A Multivariate GARCH with Dynamic Conditional Correlations Approach International Review of Economics and Finance 51,pp.193-213 (共著) 2017/05 7. 論文  The Dynamic Effects of Quantitative Easing on Stock Price: Evidence from Asian Emerging Markets, 2001-2016 International Review of Economics and Finance 49,pp.548-567 (共著) 2017/03 8. 論文  The Impacts of the 2008 and 2011 Crises on the Japan REIT Market Journal of the Japanese and International Economies 41,pp.30-40 (共著) 2016/09 9. 論文  Magnitudes of Market Inefficiency: Theory and Application Japan and the World Economy 39,pp.23-36 (共著) 2016/09 10. 論文  The dynamic contagion of the global financial crisis into Japanese markets Japan and the World Economy 31,pp.47-53 (共著) 2014/08 11. 論文  Rational Expectation Bubbles: Evidence from Hong Kong's Sub-Indices Applied Economics 46(20),pp.2429-2440 (共著) 2014/04 12. 論文  The Impacts of The IMF-Supported Structural Reform Program on Asian Stock Market Efficiency The Singapore Economic Review 57(4) (共著) 2012/12 13. 論文  An Empirical Analysis of Japanese Interest Rate Swap Spread Recent Advances in Financial Engineering 2011 pp.111-131 (共著) 2012/08 14. 論文  The Dynamic Welfare Cost of Stagnation: An Alternative Measure to the Lucas-Obstfeld Model Pacific Economic Review 16(2),pp.168-191 (共著) 2011/05 15. 論文  Dynamic Welfare Costs of the 1997 Asian Crisis Empirical Economics (Springer) pp.73-92 (共著) 2009/06 16. 論文  Asymmetric International Transmission in the Conditional Mean and Volatility to the Japanese Market from the US: the EGARCH vs. SV Models The Singapore Economic Review 54(1),pp.123-134 (共著) 2009/04 17. 論文  委員会設置会社とその評価 『青山経営論集』(青山学院大学経営学会) 235-253頁 (単著) 2008/08 18. 論文  Laplace Approximation for Asymmetric SV model 『青山経営論集』(青山学院大学経営学会) 251-264頁 (単著) 2007/07 19. 論文  A Nonlinear Filtering and Maximum Likelihood Estimation for the Stochastic Volatility Model Aoyama Institute for Global Business Working Paper,Aoyama Institute for Global Business (2006-1) (共著) 2006/08 20. 論文  Maximum Likelihood Estimation of the Stochastic Volatility Model: A Third Order Approximation Method 『青山経営論集』(青山学院大学経営学会) 105-126頁 (単著) 2006/03 21. 論文  Dynamic Efficiency in the East European Emerging Markets Asia-Pacific Financial Markets 12(2),pp.159-179 (共著) 2006/03 22. 論文  Estimation of stochastic volatility models: an approximation to the nonlinear state space representation Communications in Statistics: Simulation and Computation 34(2),pp.429-450 (共著) 2005/06 23. 論文  Testing the Efficiency of Stock Markets in Emerging Economies: Is Random-walk Type Time-varying Model Adequate? 『研究年報経済学』(東北大学) 99-116頁 (共著) 2005/03 24. 論文  The volatility spillover effects between the Japanese and the US stock markets 『東北経済学会誌』(東北経済学会) 34-45頁 (共著) 2003/12 25. 論文  マルコフ連鎖モンテカルロ法による確率的ボラティリティモデルの推定―MCMCアルゴリズム改良の再検討― 『研究年報経済学』(東北大学) 1-20頁 (単著) 2002/06 26. 論文  ボラティリティ変動モデルの研究 博士学位請求論文, 東北大学大学院経済学研究科提出, 2001年3月26日博士学位授与(経博第63号).  (単著) 2001/03 27. 論文  株式収益率の分布の非対称性―ARCHモデルによる分析― 『研究年報経済学』(東北大学) 97-109頁 (単著) 1999/05 28. 論文  An EGARCH Model with Possible Asymmetric Error Distribution and Its Application to TOPIX Proceedings of The 5th JAFEE International Conference(JAFEE) pp.131-148 (共著) 1999/03 29. 著書  サブプライムローン問題の日本経済への影響:日本を襲った2つの金融危機   (共著) 2011/08 30. その他 (翻訳)『ベイズ計量経済学ハンドブック』(The Oxford handbook of Bayesian econometrics, John Geweke, Gary Koop, Herman Van Dijk eds.), 「第9章 ベイズ統計のファイナンスへの応用」 朝倉書店  (共著) 2013/09 5件表示 全件表示(30件)  閉じる   このページの先頭へ Copyright © Aoyama Gakuin University. 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